Option Trading Strategies Nse

Estratégias de negociação de opções A NSE Central traz informações sobre estratégias de negociação de opções de índice de NIFTY rentáveis ​​na troca da NSE-Índia. As estratégias são calculadas e publicadas no final de cada dia de negociação. Os dados para opções que expiram no mês atual e dois meses subseqüentes são computados e publicados. Embora a NSE Central liste várias estratégias, o site não recomendará nenhuma escolha específica. Os usuários podem selecionar uma estratégia vencedora depois de fazer uma análise minuciosa das tendências do mercado. Tenha uma sensação de direção do mercado antes de escolher uma estratégia. Por que usar estratégias de propagação Bulls e Bears se revezam para criar turbulências no mercado. Um pode lucrar com o mercado de tendências ao escolher uma estratégia apropriada. Juntamente com a direção clara da tendência do mercado (bullishbereish ou intervalo limitado), é preciso usar os dados de volatilidade do mercado, tanto históricos como implícitos, bem como informações de interesse aberto para escolher uma estratégia de crédito ou débito. Também se pode prever onde o mercado NÃO Alcance até o prazo de validade e aponte para uma posição de OTM, diga que você escolhe uma Estratégia de Putting Bull com Break Even Point bem abaixo do forte suporte da NITY e você tem certeza de que NIFTY não violará o nível de suporte por caducidade e ganhará dinheiro fácil todos os meses No final de cada dia de negociação, várias estratégias são calculadas para várias combinações de StrikePremiums. Use os filtros nas colunas da tabela para diminuir a seleção. O Risk-Reward Chart irá ajudá-lo a ver visualmente a estratégia de recompensa de risco, pontos de equilíbrio e o nível atual de NIFTY. Finalmente, as estratégias de propagação irão ajudá-lo a limitar as perdas no caso em que o mercado se mova contra sua chamada direcional. Use STRATEGY SELECTOR para diminuir a estratégia certa Opção Spread Stratagies Computed on. 25-JAN-2017 E. O.D Não há nenhuma estratégia melhor. Os mercados são dinâmicos e mudam frequentemente, então qual é a melhor estratégia para um pode não ser para outro. Por isso, é importante entender que isso depende. O sucesso nas estratégias de opções de negociação depende de: Se sua perspectiva de mercado está correta. Os preços de exercício que você escolheu para negociar. A complexidade das estratégias de opções utilizadas. O risco que você tira (se você vende opções de OTM distantes ou compre opções de ITM) Timing, assim como quaisquer outros instrumentos de negociação. Para os comerciantes de varejo, foi muito difícil obter calculadoras pré-fabricadas até desenvolvermos a Calculadora de Estratégias de Opções. Esta ferramenta realmente ajuda você a escolher estratégias baseadas em suas perspectivas de mercado. Algo que costumava demorar muito agora pode ser feito em menos de 2 minutos. Deixe-me mostrar-lhe como usá-lo: Passo 1 - Escolha a sua perspectiva do mercado Você pode escolher entre Bearish, Bearish Neutral com alta volatilidade, Bullish, Bullish Neutral com alta volatilidade, Neutral com alta volatilidade e Neutro sem volatilidade. Basicamente, abrange todas as perspectivas possíveis do mercado para que você possa obter o tipo certo de estratégias feitas sob medida. Passo 2 - Escolha o número de pernas. 1 perna é basicamente uma posição nua. 2 pernas são posições simples. Há muitas variedades aqui. 3 pernas são complicadas e podem precisar de uma segunda leitura para semi-profissionais. 4 pernas são as borboletas de ferro, condores de ferro etc. São mais para estratégias neutras. Passo 3 - Você pode segregar lucro máximo baseado (LimitedUnlimited) Os lucros limitados não são necessariamente ruins. Depende de como você gerencia o risco. Eles têm prémios maiores e o potencial de lucro é realmente maior do que os negócios cobertos. Considerando que lucros ilimitados são auto-explicativos. Eles também contêm riscos. Só depende do preço de exercício que um esteja disposto a comprar, que faz toda a diferença. Passo 4 - Perda Máxima (Limitada em Ilimitado) Você também pode segregar com base na sua tolerância à perda. Passo 5 - CreditDebit Por fim, você pode selecionar estratégias com base em se você tem um crédito ou débito. A grande variedade de opções disponíveis para os comerciantes para escolher é incrivelmente útil. Uma vez que você chegou à sua estratégia escolhida, o resto é fácil. A estratégia é explicada e você pode inserir seus preços de exercício e preço preferenciais para obter resultados e saldar o gráfico. Desta forma, você pode negociar até as estratégias mais complexas usando nossa ferramenta de estratégias de opções. Apenas para reiterar, a melhor estratégia depende da circunstância, não é universal. Espero que isto ajude. 6.1k Views middot View Upvotes middot Não é para reprodução Nova história todos os dias para o Intraday. Mas se você é bom em ler gráficos e pode observar de perto a natureza dos gráficos para os scripts de destino, ele pode ajudá-lo, mas não em todas as datas do calendário. Além disso, você deve manter-se atualizado sobre os acontecimentos atuais durante o Intraday, pois cada notícia (de importância nacional ou internacional) tem algo nele que pode mudar o fluxo. Com base nas notícias, você pode assumir como será o jogo nas horas restantes (CUIDADO: HIGH-EX NECESSÁRIO) Agora, falando sobre scriptwise, o SMALL CAP compartilha aren039t muito volátil ou dinâmico (a maioria das vezes).Se você for Procurando lucros pequenos e um tipo de situação de vitória, isso pode ajudá-lo. As ações da PAC média e da Capa Grande (ou Grande Cap) são dinâmicas. Seu fluxo às vezes pode ser comparado ao do rio Ganga. Sim, a parte da violência realmente ... Existem muitas teorias que podem ajudá-lo na leitura das parcelas. Como verificar velas e resistências. Você pode google. 11.8k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Jay Shah. Tradutor profissional em Equities FampO richtrader. in Estou repetindo minha resposta a uma pergunta semelhante algum tempo atrás. Uma estratégia simples é negociar uma opção de índice. Nifty ou BankNifty. A razão de ser ambos são altamente líquidas, representam o melhor dos cos listados na Índia, são comercializados por muitos profissionais, difíceis de manipular e mais resilientes aos choques. Para eles também você deve seguir os mercados todos os dias, mas em vez de se concentrar em ações diferentes todos os dias ou todas as semanas (dado que diferentes estoques possuem diferentes drivers técnicos e fundamentais), você está apenas analisando como o Nifty ou BankNifty se comportará hoje ou nesta semana . Siga as novidades e aprenda análises técnicas simples, como linhas de tendência, resistência ao suporte, canalização e médias móveis. Além dos métodos técnicos simples que descrevi, para entender o contexto, você pode usar ferramentas como Bollinger Bands, que expliquei na seguinte publicação. Depois de algum trabalho, você desenvolverá a intuição respaldada pela análise de som. Alguma matemática: em qualquer dia, a Nifty se move com um alcance de 50 pontos pelo menos, e o BankNifty move o mínimo de 200 pontos. Geralmente, uma opção de índice com um preço de exercício próximo ao preço do Índice dá 50 Do movimento do índice - significa que se movimentos nítidos 50 pontos, a opção moverá 25 pontos. Também este tipo de movimento em uma escala menor passa pelo dia com a abertura de duas horas e fechando uma hora vendo mais movimento. Agora, a opção Nifty é de 75. Então, para fazer 500, você está olhando apenas 8 pontos de movimento para cobrir seu objetivo de lucro também Corretagem e outras despesas. A mesma matemática pode ser aplicada ao BankNifty, que possui uma opção muito de 40. Mais uma vantagem da opção é a perda de stop incorporada. Então, para o exemplo Nifty, nosso investimento total foi de 7500 e esse é o valor máximo que você pode perder caso os preços sejam zero (nunca acontece). Esta estratégia é tão simples quanto parece. Mas requer poucas coisas - um plano de negociação com objetivo claro, pesquisa bem pensada, disciplina, gerenciamento de riscos e, acima de tudo, uma mentalidade de comerciante. Com alguma prática você pode fazer isso. Eu regularmente gosto de discutir meus pontos de vista sobre os mercados e meus negócios no meu blog 681 Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Eu principalmente negociação Opção com base na Análise de Juros Abertos. Isso geralmente confirma a tendência do mercado (seja seu aumento, queda ou lateralmente) quando usado em conjunto com outros parâmetros, como volume e preço. Ele também mede o fluxo de dinheiro no mercado. Existe uma co-relação muito apertada entre Open Interest, Price and Volume. Isso ajuda a interpretar a tendência do mercado de forma muito eficaz. Um aumento no interesse aberto, juntamente com um aumento no preço, é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no interesse aberto junto com uma diminuição no preço confirma uma tendência descendente. Um aumento ou diminuição dos preços, enquanto os juros abertos permanecerem planos ou em declínio podem indicar uma possível reversão da tendência. Confira o link abaixo para fazer o download de uma folha de Excel para análise de interesse aberto: 2.1k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Ankur Agrawal Ok aqui é uma estratégia simples, com a qual comecei quando estava explorando opções e Trabalhando para vender estratégias premium. Pequenas colocações e chamadas, combinação de estrangulamentos curtos. Seleção de opção de seleçãoCalls: 90 probabilidade de sucesso (10 ITM prob.) E acima do nível de resistência principal Pontuação: 95 probabilidade de sucesso (5 ITM prob.), Corresponde a uma queda de até 12 SPX Geralmente, vende mais contratos de colocação do que contratos de chamada Cerca de 2 Desvio padrão Bandas de Bollinger utilizadas para antecipar os intervalos extremos Selecção do ciclo de opções Iniciar com 56 dias (8 semanas) antes da expiração para obter uma zona de lucro mais ampla e abrir com 50 posições Também pode ajustar com opções do mesmo ciclo que a posição inicial para condições médias do mercado. Entrada ( Legged in) Vender chamadas quando o mercado aumenta Lançamento da venda quando o mercado cai Sair Normalmente sair em um mês Objetivo de lucro é de cerca de 15 posições Posicionarão as opções de OTM (1 probabilidade de ITM) expirar inútil Ajustes: Use capital adicional para manter lucros e análise do TOS. Quando a probabilidade de ITM atinge um certo número, como 30. Normalmente, mantenha lucros idênticos ao rodar o upgrade e a venda de novos contratos. Sob condições extremas de venda do mercado (queda de 1000 pontos na média DOW JONES ou), desista dos lucros de alguns meses para desdobrar alguns meses e aguarde que o mercado se estabeleça. Sem perdas, sem neutralização delta via compras de chamadas. Eu trabalhei isso para os futuros do SPX, mas esta estratégia funciona o mesmo com as opções Nifty também. Espero que isso ajude 5.3k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução Qual é a melhor estratégia de negociação de opções se você não tem idéia de como o mercado vai se mover Qual é a melhor estratégia de scalping no Intraday para os mercados de ações indianos com lucro mínimo (por exemplo, lucro de Rs.100 em um comércio de Rs.50,000) O que é a melhor estratégia de negociação de swing de ações O que é o Nifty Qual é a atual quebra de estoque por peso da Nifty IT Qual é a melhor estratégia de negociação intradiária para ações de grandes capitais Por que a Nifty flutua com tanta frequência Qual é a estratégia de negociação intradiária mais simples Qual é a melhor plataforma de negociação na Índia que oferece menos corretagem Qual é a melhor técnica confiável para negociar e ganhar em derivativos na NSE Qual é a melhor plataforma de negociação (intradiária) para CFD Como eu aprendo todas as ferramentas usadas na negociação intradiária na NSE Qual deve ser a Estratégia de Negociação Intraday, eu significo método de Análise. Qual é o melhor firmbank para abrir uma conta demat na Índia? A negociação intradiária funciona O que é uma negociação intradiária É rentável para o comércio intradigo Opções astutas em um gráfico de 5 minutos se eu tiver uma boa estratégia Ou eu vou ser morto por propaganda? É a melhor estratégia de opções para opções de negociação depois que uma empresa relata bons resultados Estratégias de emissão Geralmente, uma Estratégia de opção envolve a compra simultânea e a venda de diferentes contratos de opção, também conhecido como Combinação de opções. Eu digo geralmente, porque há uma grande variedade de estratégias de opções que usam várias pernas como sua estrutura, no entanto, mesmo uma Opção de Chamada Longa com legenda pode ser vista como uma estratégia de opção. Sob o link Options101, você pode ter percebido que os exemplos de opções fornecidos só olharam para tomar uma troca de opção por vez. Ou seja, se um comerciante pensou que o preço da ação da Coca Colas aumentaria no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com esse movimento, limitando seu risco, é comprar uma opção de compra. Claro, ela também pode vender uma opção de venda. Mas e se ela tivesse comprado uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de validade. Como um comerciante pode lucrar com esse cenário. Dê uma olhada nesta combinação de opções. Neste exemplo, imagine que você comprou (longo) 1 65 Opção de chamada de julho e também comprou 1 opção de julho de julho. Com a negociação subjacente às 65, a chamada custa 2.88 e os custos de colocação 2.88 também. Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai por muito tempo), você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Então, você superou um total de 5,76, que é a perda máxima do youre se tudo der certo. Mas o que acontece se o mercado se mancear. A opção de venda torna-se menos valiosa, já que as negociações do mercado são maiores porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o recurso - o que significa que você quer que o mercado desça. Você pode ver um diagrama de lançamento longo aqui. No entanto, a opção de chamada se torna infinitamente valiosa à medida que o mercado é mais comercializado. Então, depois que você se afasta do seu ponto final, sua posição tem potencial de lucro ilimitado. A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil quando os negócios abaixo de 67,88 (greve de 65 menos o que você pagou - 2,88), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa. Se o mercado se processar em 10, e no final do prazo, fecha às 58,50, sua posição de opção vale 0,74. Você perde o valor total da chamada, que custa 2.88, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale 6.5. Subtrair isto para o valor total pago pelo cargo, 5,76 e agora o cargo vale 0,74. Isso significa que você exercerá seu direito e se apropriará do ativo subjacente ao preço de exercício. Isso significa que você será efetivamente curto as ações subjacentes em 65. Com o preço atual no mercado de negociação em 58,50, você pode comprar de volta as ações e fazer um instante 6,50 por ação para um lucro líquido total de 0,74 por ação. Isso pode não parecer muito, mas considere o seu retorno sobre o investimento. Você superou um total de 5,76 e fez 0,74 em um período de dois meses. Esse é um retorno de 12,85 no período de dois meses com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado. Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Existem muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opção juntos, e também com o recurso subjacente, para personalizar seu perfil de risco. Você provavelmente já percebeu que as opções de compra e venda exigem mais do que apenas uma visão na direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que você acha que vai acontecer com a volatilidade dos ativos subjacentes. Ou mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções. Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é mais 50 do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode optar por não comprar nesta opção e, portanto, fazer uma jogada para vendê-lo em vez disso. Mas como você pode dizer se uma volatilidade implícita das opções é historicamente alta Bem, a única ferramenta que eu conheço disso faz bem é o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecida como o Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar para comparações de preços. De qualquer forma, para mais ideias sobre combinações de opções, veja a lista à esquerda e veja qual é a estratégia certa para você. Comentários (103) Peter 6 de dezembro de 2016 às 7:19 pm Sim, ele representa seus movimentos PampL hoje quando o preço das ações muda pelo valor no eixo dos x. Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22 am Obrigado pela sua ajuda. Assim como a linha rosa representa o PL da minha posição hoje, quero dizer, o PL que eu deveria ter se eu fechar a estratégia hoje Obrigado e cumprimentos. Peter 1 de dezembro de 2016 às 17h15 A linha rosa representa a mudança no valor da posição em relação ao preço teórico atual. No centro do gráfico, a linha cor-de-rosa sempre será zero, porque se você suportar o spread agora no preço atual do mercado, você não terá feito nem perdeu nada. Mas se o preço do mercado se move, o que é representado pelo eixo x, seu PampL estimado (teórico) mudará pela quantidade ilustrada pela linha rosa - todas as outras coisas sendo iguais. À medida que a data de validade se aproxima, a linha rosa se aproxima da linha bluepayoff. Esta linha, na data de validade, será o máximo que você pode ganhar ou perder para cada ponto correspondente do eixo x (preço da ação). Espero que isso seja claro, por favor, avise-me se não. Luciano 1 de dezembro de 2016 às 8:48 da manhã, você poderia me explicar qual é a linha rosa em seu gráfico (PampL60 dias) e na planilha do Workbook de Opções Trading (que se chama: PampL Theortico atual relativo às mudanças no preço subjacente) Você fez um Excelente trabalho para iniciantes como eu, obrigado. Peter 18 de novembro de 2015 às 3:59 pm Olá Renee, sim, eles já foram adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strangle. Renee 17 de novembro de 2015 às 8:55 pm Poderia adicionar Strangle ou Straddle Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 3:35 am, então, quais são as estratégias na opção trading bee 25 de fevereiro de 2014 às 4:05 pm Se eu realmente tiver um estoque e Agora está negociando mais alto, há alguma estratégia de reparo de opções que eu possa usar para limitar minha perda. A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplo começando com uma posição longa em um estoque. Peter 3 de dezembro de 2013 às 2:52 am Aplogogies para a resposta atrasada O ponto do ATM será no preço de quotforwardquot, que será ligeiramente superior ao preço das ações, dependendo da taxa de juros. Se as taxas de juros forem zero, então o preço do caixa será o preço das ações. Eu realmente não tenho certeza de qual é a melhor volatilidade para realmente ser. Alguns preferem manter uma taxa de um ano, enquanto outros usam um nível histórico apropriado para o vencimento das opções. Qual é o site que você está olhando para os vôos Terry B 25 de novembro de 2013 às 5:21 pm Olá, basta baixar seu spreadhseet. Coisas incríveis. I039m, principalmente interessado nos deltas para o meu uso particular. A) Para o preço padrão do estoque do modelo de 25. Eu notei que as chamadas de dinheiro estavam em .52 e as colocações de dinheiro estavam em -48. As vezes não deveriam ser .50 e as posições em -50 também. , Encontrei um site que pós as volatilidades históricas para uma ação. 1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 y 3yr. Qual seria o melhor para se conectar à sua planilha para calcular o delta039s mais preciso. O agradecimento mais curto do 1mo. Grande folha de cálculo Jayant 15 de outubro de 2013 às 12:23 am Caro administrador, você pode me sugerir uma nova estratégia, exceto essas estratégias ... eu quero uma nova estratégia, sou bem conhecida por todas essas estratégias porque é o treinador do mercado de opções na kolkata e também tenho certificação Com NSE. Peter 26 de agosto de 2013 às 6:18 pm É o PampL teórico calculado com 60 dias de maturidade. Steve 26 de agosto de 2013 às 7:33 am O que exatamente é a linha rosa nos diagramas Parece ser alguma média ao longo do tempo, mas eu não posso encontrar uma definição em qualquer lugar. Alvaro frances 15 de abril de 2012 às 5:03 pm Amit Bhutani olá, por favor, você pode explicar as estratégias que soletram em 17 de março de 2012 no dia que eu descrevi abaixo, obrigado 1) Long Combo Nifty Short 2) Combo corto largo Nifty 2) Curto Combo Nifty Long 3) Ponha o Ratio de Chamada spreed 3) Ponha o Ratio de Chamada spreed 4) Coloque o oso spreed Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque spreed de urso Call Bull Spreed. Peter 27 de março de 2012 às 5:05 pm Direita - o livro OptionTradingWork está atualmente no Black e no Scholes. Para opções americanas, você pode usar o Modelo Binomial - há uma planilha na página Binomial. James 27 de março de 2012 às 7:02 am Oi I039ve usou o Option Trading Workbook. xls e comparou-o às avaliações de bloomberg e está levemente para fora. Especificamente I039m falando sobre opções americanas no contrato do ES mini, por exemplo, ESU2C 1350 Index Este preço funciona para opções americanas, ou é apenas para o europeu. Qualquer chance de obter uma opção americana habilitada :-))))) Peter 26 de março, 2012 às 7:47 pm Você pode escrever um callput com base em a) criar uma posição nua porque você é bullishbearish no subjacente b) como parte de uma combinação, como uma chamada coberta, que é usada principalmente para obter renda adicional em um Posição de estoque existente. Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 13:12 Melhor estratégia que encontrei. 1) Long Combo Nifty Short 2) Short Combo Nifty Long 3) Put Call Ratio spreed 4) Coloque spreed de urso Call Bull Spreed. Saudações Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17 de março de 2012 às 10h38. Eu queria saber os conceitos básicos que eu preciso ter em mente antes de negociar em QUÉXPIRYquot Quando precisamos escrever um CALLPUT Peter 26 de fevereiro de 2012 às 4:44 pm Mmm, that039s Uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh -) I039d disse que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. O MultiCharts pode traçar, escanear e comercializar ações através de vários corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite que você projete e faça uma análise das idéias comerciais antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso. Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11:36 am O que eu preciso ter em mente antes de entrar em negociação intradiária em STOCKS Eu também queria saber o procedimento de escolher o estoque certo na negociação intradiária Peter 23 de fevereiro de 2012 Às 17h17. Depende do que você define como o ataque ATM. Se você simplesmente diz que a greve de ATM é a greve mais próxima do preço das ações, então a chamada normalmente terá um prémio superior ao da colocação. No entanto, o ataque ATM deve ser realmente conduzido pelo quotforward pricequot do estoque. À medida que os contratos de opção possuem o direito de exercer em um ponto no futuro, seu valor é primeiro baseado no preço futuro da ação, que é o preço das ações mais o custo de retenção do estoque (custo de carry ou taxas de juros) menos qualquer Dividendos recebidos durante esse período. À medida que você aplica as taxas de juros e os dividendos ao preço atual da ação, você calculará um preço diferente do estoque e este é o verdadeiro preço do ATM. Para os comerciantes de varejo que são simplesmente ocultação da tela da opção para ver onde é o caixa eletrônico, apenas usar o preço das ações é bom o suficiente, e é por isso que eles perceberam que os prémios de chamada são maiores do que o preço, pois o preço real a prazo é realmente maior do que O preço das ações. Os preços de chamada, colocação e estoque para a mesma greve estão relacionados e não podem violar a paridade da chamada. Dê uma olhada nesse link para ler mais e me avise se eu realmente perdi alguma coisa ou se você tiver alguma dúvida. Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 8:58 am Acabei de terminar de ler um livro sobre opções e um dos pontos de discussão foi que um atendimento ATM sempre terá um prémio mais alto do que um lançamento na mesma greve. Se eu encontrar uma peça que tenha um prémio superior, em seguida, uma chamada no mesmo preço de exercício, é incomum Existe uma maneira de aproveitar essa situação. É justo supor que esta é uma situação temporária. Agradeço antecipadamente. Peter, 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am Se a opção for fora do dinheiro, então, sim, começará a perder valor muito rapidamente à medida que a expiração se aproximar. Se você está feliz com qualquer lucro que você já fez, então você deve sair enquanto puder. Ash 23 de fevereiro de 2012 às 1:39 am Oi Peter, eu tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de chamada. Atualmente, tenho uma opção de chamada de abril e queria saber se há boas práticas em torno de quando encerrar sua posição se você não planeja comprar o estoque no final do prazo. Estou perguntando isso porque com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É o fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua contribuição é apreciada. Peter 19 de fevereiro de 2012 às 5:04 pm Se você quer risco limitado e potencial de lucro ilimitado, então você está olhando melhor para posições como longa chamada. Longo tempo. Long straddle. Estrangulamento longo etc - estas são estratégias onde você é uma opção longa e líquida. Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59 am Alguém pode me contar as estatísticas que eu preciso ter em mente antes de negociar em quotOptionsquot Então, a porcentagem de risco é nominal e a probalidade de lucro é alta. Peter 12 de fevereiro de 2012 às 5:09 pm Esta estratégia é chamada de coragem curta e é semelhante a um estrangulamento curto, exceto que você está cortando uma jogada com um preço de ataque mais alto, onde um estrangulamento vende a colocação com um menor preço de exercício. O cálculo do pagamento é um pouco diferente também: com um estrangulamento curto, o lucro máximo alcançável é o prémio recebido. Mas com uma coragem curta, o lucro máximo é o prémio líquido recebido menos a diferença entre as duas greves, então neste caso 5 (multiplicado por qualquer multiplicador que o índice carregue). Posso perguntar por que escolheria essa abordagem ao invés de vender a ligação 1100 e os 1050 colocaram Peter em 12 de fevereiro de 2012 às 15:48. Você quer dizer vender uma chamada e juntar-se ao mesmo preço de tiro 130 ou seja, E o prémio combinado para este comércio foi de 10, com o subjacente agora em 150, então o prémio líquido recebido: 10 Ponta curta: sem valor Chamada curta: -2,000 Total: -1,990 Com o estoque em 150 você será atribuído o estoque a um preço de 130 significando uma perda imediata de 20, que multiplicada pelo multiplicador de 100 deixa você com uma perda de 2.000 para essa etapa da posição. Retirar o prémio já recebido e you039re deixado com -1,990. Eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 am Short 1 lot, Strike Price 1050, Index CALL em 25 e Short 1 lot, Strike Price 1100, Index PUT em 30 Qual é o risco nessa estratégia Posição ocupada até o prazo de validade ampliado automaticamente por troca No preço spot iNDEX no dia de validade. Varun 10 de fevereiro de 2012 às 1:22 am Eu sou novo nisso e este site tem sido uma grande ajuda, eu queria esclarecer uma coisa. Considerando que eu sou otimista no mercado e que gostaria de tirar proveito dele, eu vendo um pedido de estoque X com um preço de exercício de 100, o estoque está negociando em 130 e eu suponho que ele vai chegar perto de 150 Eu irei vender Este preço da Linha de Lançamento do Preço Esperado do Prêmio no prazo de expiração, de modo que a pessoa a quem eu estou vendendo não aceitaria sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro. Por favor, esclareça se isso é possível ou não danielyee 22 de dezembro de 2011 às 7:08 am Se eu comprar uma chamada, por exemplo, preço 50, se o mercado começar às 9h30, de repente, é que isso significa que todo meu dinheiro foi Peter 21 de dezembro de 2011 às 3: 52pm Você deve poder ver o último preço - mesmo se o mercado estiver fechado. Danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38 am Obrigado e quando eu clicar, por exemplo, AAPL por valor do contrato NA Isso significa que eu preciso esperar até o mercado abrir para ver o preço Peter 20 de dezembro de 2011 às 5:05 pm Você pode dar uma olhada no Preços das opções no Yahoo. Danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 am Eu sou um cara novo aqui. Você pode me ensinar onde eu posso ver se eu quero comprar, por exemplo, a opção da AAPL trocando por contrato quanto Obrigado. Peter 18 de dezembro de 2011 às 3:52 pm Jorge 16 de dezembro de 2011 às 16:35. O que acontece se eu vender 5000K no dia do vencimento do contrato e o estoque não se mover significativamente no valor para exercer o contrato para quem já comprou . Eu consigo manter a comissão Peter 29 de setembro de 2011 às 12:15 am Você won039t pode rolar ao mesmo preço - se você quiser manter uma posição no mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) Do contrato do mês da frente e compre (venda) no mês de atraso aos preços atuais do mercado. Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 da manhã Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar mudar minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prémio extra ou posso rollover ao mesmo preço Obrigado Peter 28 de setembro de 2011 às 6:04 pm Sim, exatamente. Você fecharia sua posição com lucro sem ter que esperar até o vencimento para exercer a opção. Ankur, 28 de setembro de 2011 às 8:00 da manhã Informações realmente boas em Opções. Eu tive uma pergunta - Suponha que eu compro uma opção Ligue 5000 para Rs 30 enquanto o índice é em 4950. Dentro de 2 horas, o índice se move para 4990 e o prémio de opção é Rs 35. Posso vender o contrato agora e ganhar Rs 5 por lote Como lucro, embora o índice não atinja 5000 Obrigado Peter 18 de setembro de 2011 às 11:37 pm Sem risco, eu também, por favor me avise quando você encontrar essas estratégias -) aparna 18 de setembro de 2011 às 11:34 pm Eu quero aprender risco - opção livre de negociação no mercado indiano. Sugira-me um site para isso. NAGESH 4 de setembro de 2011, às 11h30. Primeira vez, encontrei mais informações sobre opções. Muito obrigado. Peter 3 de agosto de 2011 às 5:55 pm Ambos os futuros e ações possuem um delta de 1, portanto, o hedge com um futuro é muito parecido com hedging com estoque. Raj baghel 3 de agosto de 2011 às 1:08 am há alguma ajuda para cobertura no futuro em relação ao callput. Peter 1 de agosto de 2011 às 5:48 pm Por favor, veja a página no dinheiro. Arul 1 de agosto de 2011 às 7:02 da manhã o que está no amplificador de pagamento de dinheiro colocado Peter 12 de maio de 2011 às 11:05 pm Olá, spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção em qualquer momento antes da data de expiração. Peter 12 de maio de 2011 às 11:04. Olá Azaragoza, você pode verificar minha planilha de preços de opção para a fórmula. Spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 8:29 pm Minha pergunta é deixar dizer que eu tenho akam e compre uma opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo depois de comprar o contrato, digamos, dentro de uma hora. Isso é permitido azaragoza 5 de maio de 2011 às 15h15 Qual é a fórmula que você usa para optar com os gráficos PnL, você tem um exemplo Peter 28 de fevereiro de 2011 às 3:05 am Oi Jai, isso realmente depende do mercado que você está olhando E o que sua visão é desse mercado, ou seja, está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc. Isso é excelente em relação às opções - as estratégias variam de acordo com muitos fatores. Jai 24 de fevereiro de 2011 às 11:14 pm Você diria quais são os melhores statsgies disponíveis no mercado de opções agora S. Vivek 7 de fevereiro de 2011 às 4:48 am você pode me dizer poucas opções e como funciona UOG 13 de dezembro de 2010 Às 13:26. Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns. Peter 7 de dezembro de 2010 às 1:25 am You039d precisa verificar com o seu se eles podem fornecer esse serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que funcionam pela Internet. DAJB 6 de dezembro de 2010 às 15h38. Se alguém estiver usando sistemas computacionais como um auxílio para a tomada de decisão, então há uma fonte para receber a transmissão de preços em tempo real através da internet de uma maneira que possa ser facilmente integrada em um sistema. Obrigado, Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 am Premium é o preço da opção à medida que é negociado no mercado. Comissões (aka corretora) são o que você paga ao seu corretor por executar sua negociação. 1. Você perderia o prêmio mais todas as comissões pagas ao corretor, então 32.95 2. Depende de onde o estoque está em relação ao preço de exercício. Se você estivesse confiante de que o estoque não estaria acima do preço de exercício até a data de validade, então você venderia a opção de volta a qualquer preço que pudesse obter e a perda seria 32,95 menos (preço vendido por 2,95). 3. Você só perderá o prémio pago (mais comissões), ou seja, 32.95. Espero que isto ajude. Deixe-me saber se algo não está claro. Anônimo 29 de outubro de 2010 às 22h16 Estou usando o Thinkorswim. Eu não vi sobre premium. Então, eu estou pensando que as diferenças entre quotpremiumquot e quotcommissionquot são comprados Long Call GLD em 128 e expirar Oct 2010, recebi informação do Thinkorswim máximo lucro infinito, perda máxima 30 (não incluindo possíveis riscos de dividendos), custo de comércio incluindo Comissões 302,95 32,95. A minha pergunta é 1. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 125, quanto eu perdi (30 ou 2.95 ou 32.95) 2. Antes do final do prazo de vencimento, pensei que o mercado iria descer. Qual devo escolher entre quotsell antes da expiração ou não quer dizer nada para permitir que expirasse. Qual é o custo dos dois? 3. Se o preço de exercício expirou 31 de outubro de 2010 é 130, o que acontecerá se eu fizer Nada e deixe expirar Peter 21 de outubro de 2010 às 4:21 am Depende do país e do que sua principal forma de renda é dizer, se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda. Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am O que é a responsabilidade fiscal de uma opção de negociação quando a opção é exercida. Se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e aos impostos. Existe uma rede segura para salvaguardar o lucro? Peter, 18 de outubro de 2010, às 17h15. Sim, você certamente pode sair de uma posição de opção negociando fora dela antes da data de validade. Kartik 18 de outubro de 2010 às 8:03 am Esta explicação fala sobre a opção em caso de caducidade, mas o que em caso de comércio que ocorre entre o prazo de validade. Peter 17 de setembro de 2010 às 2:26 am Olá Meghna, só porque não há propostas por aí não significa que não há compradores. Você pode apenas inserir uma ordem de venda no mercado e se o preço for certo, um fabricante de mercado irá levá-lo. Meghna 17 de setembro de 2010 às 2:19 am Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente as ofertas não estão disponíveis para opções profundas de ITM OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição pagando o que é mais alto para o corretor. Por isso, esclareça gentilmente sobre como se deparar com tal situação no e-trading, como o Niftyquot Indiano. Peter 15 de setembro de 2010 às 6:39 am Sim, você pode simplesmente reverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções. Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 am HI, Diga se estou comprando uma opção europeia de dinheiro com um prazo de 4 meses e se a opção for ITM ou OTM profunda durante o final do 2º mês e se eu quiser cristalizar Meus lucros do que há alguma saída para ele Peter 5 de setembro de 2010 às 5:15 am It039s é difícil de superar os corretores interativos na corretagem e na funcionalidade da plataforma. Embora eu tenha ouvido falar que Think or Swim também possui uma ótima plataforma. Ramesh 5 de setembro de 2010 às 12h32 Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões Peter 2 de setembro de 2010 às 5:55 pm Uso e posso recomendar Interactive Brokers. Eles são uma empresa baseada nos EUA e você não precisa viver nos EUA para abrir uma conta com eles. NaZZ 2 de setembro de 2010 às 7:02 am Eu permaneço na Tailândia (na Ásia), como posso começar a trocar porque não faço nenhuma conta com nenhum corretor nos EUA. Você pode me sugerir o site da broker039 para abrir conta e comércio. Peter 29 de agosto de 2010 às 5:07 pm Olá Sam, obrigado pelo feedback Sim, acho que as simples posições longas nuas ainda são úteis e, obviamente, têm mais bang por dólar por assim dizer. É só essa opção que os comerciantes precisam entender os fatores que afetam o valor de uma opção039 - especificamente a volatilidade. Muitas vezes, você pode comprar uma opção de compra e, mesmo que o estoque reúne a opção de compra won039t, ganhe qualquer valor - ou pode até perder valor no mercado. Isso ocorre porque a queda na volatilidade implícita tem desempenhado um papel maior no valor da opção039s do que o movimento no preço das ações. Isso pode ser desencorajador para os novos operadores de opções. Mas isso não significa que a chamada nua e a compra devem ser evitadas. Só precisa ser entendido. Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 am oi Peter, o site realmente bom que você tem. De qualquer forma, falando sobre estratégia de opções. Com base na sua experiência, ainda é útil usando apenas uma simples chamada longa ou colocada. Porque eu ouvi dizer que estes são inúteis, principalmente sem valor. Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 am Oi Rajesh, você está localizado nos EUA. Se assim for, as seguintes empresas oferecem cursos de opção e treinar rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11. Estou interessado opção por favor me sugira boa instição para traning e De onde eu deveria começar a opção (investimentos insticiais) e para negociar em opção, devemos ter qualquer experiência. Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31 am Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, avise-me. Raju jee 25 de agosto de 2010 às 9:59 horas, oi. Ir para o site do site e m stant abut saber opção stategy. Me ensine mais e CONGRAT 4 seu valioso metroiel. Peter 18 de agosto de 2010 às 6:57 pm Oi Dale, HPQ está atualmente em 41.36 para que suas opções de colocação são ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercido e recebendo a entrega do estoque em 45. Com o prazo de vencimento, o seu lançamento tem um Delta de -1, o que significa que você realmente supera o estoque agora. O que você faz agora depende da sua visão do HPQ. Ao vender uma venda, eu diria que você deve ter sido um pouco otimista em primeiro lugar para estar preparado para manter o estoque em 45. Embora HPQ tenha tomado um forte mergulho ultimamente, talvez sua visão tenha mudado. Se for esse o caso, você pode vender fora do mercado e reduzir as perdas neste comércio. Ou, se você quiser continuar segurando o estoque, então por que não dar uma olhada em escrever chamadas de 43 de setembro. Você limitará seus ganhos se o estoque chegar lá, mas terá o ganho imediato de renda do prêmio recebido. Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 6:00 da tarde Estou curto o hpq jan 12 45, o que é um bom estado para limitar meu risco no lado negativo. Devo ir muito tempo o mesmo colocado na mesma greve. Obrigado Dale Peter 14 de agosto de 2010 às 4:00 da noite. Oi, Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento. Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06. Deseja aprender a Estratégia de Opção com o Prctical Knowledge Contact. 9818759927, 9211663645 Peter 14 de agosto de 2010 às 6:28 am shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27 pm eu quero aprender troca de opções, por favor me sugira um bom centro de treinamento Peter 6 de agosto de 2010 às 2:00 da manhã Interessante. Você sabe de um bom lugar para fornecer os números da proporção putcall Brad 6 de agosto de 2010 às 12:44. Penso que o melhor indicador de sobrevenda de sobrevenda e um sinal de inversão é quando nós dizemos que um estoque está em uma tendência ascendente do que para um par de Dias em limites. O sinal vem com uma mudança súbita da relação PUTCALL com um volume significativo AUMKAR 3 de agosto de 2010 às 13:21. O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100 anjanappa 30 de julho de 2010 às 2:04 am, opte por colocar estratégias de optns, eu sou muito Sucedido neste campo, qualquer um tente e ganhe ganhe mais dinheiro. Obrigado. Peter 26 de maio de 2010 às 12:57 am Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - mesmo as ações podem ser negociadas OTC. Maria 25 de maio de 2010 às 9:16 am Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas as opções de commodities Peter 11 de maio de 2010 às 6:34 am It039s onde você compra o subjacente para reduzir sua exposição ao delta. Piyul 7 de maio de 2010 às 8:24 da manhã o que é hedging stratges Roshan 27 de março de 2010 às 8:18 am wat é opção101 Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 am Olá Yogesh, qualquer estratégia que tenha potencial de lucro ilimitado de vantagem, e. Long Straddle, que permite lucros ilimitados se as ações negociarem para cima ou para baixo. Yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 da manhã que as estratégias usam para dar mais lucros, responda a resposta priyal 9 de maio de 2009 às 4:25 da manhã para entender a opção você tem que ler mais livros amp seja prático Vinesh 6 de maio de 2009 às 9: 55h Olá, eu sou investidor e comerciante indiano. Eu tenho apenas esse site alguns dias atrás e quero dizer-lhe que este é o melhor site em Opções Trading e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns. Admin 08 de dezembro de 2008 às 3:21 am Sim, você pode negociar online. Uso rotinas interativas que têm um ótimo fim de letra e uma corretora bem baixa. Você também pode tentar fazer a lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 8:56 am Quem eu chamaria se eu quisesse negociar opções. É algo que eu poderia fazer online chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 da manhã. Eu quero saber quais são as Estratégias de Risco na Negociação de Opção. Isso dará dinheiro em qualquer condição de mercado. Admin 7 de novembro de 2008 às 7:03 pm Desculpe, eu não entendo sua pergunta. Você poderia ser mais específico por favor prafulla 3 de novembro de 2008 às 11:39 am o que é o processo para investir nele. Adicione um comentário